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上期所修訂業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則 五大措施嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-08-08 07:47:00
上海期貨交易所日前發(fā)布通知,宣布該所《風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》等九個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的修正案已經(jīng)第二屆理事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,將自2003年9月1日起開始實(shí)施。
  此次上期所對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的主要修訂內(nèi)容為:調(diào)整臨近交割期天然橡膠期貨交易保證金的提高方式。把增加保證金的時(shí)間提前約15天,同時(shí)把最后三個(gè)交易日的保證金收取的幅度提高到40%;當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)某一期貨合約漲跌幅較大時(shí),交易所認(rèn)為必要時(shí)可以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制的力度;修改銅、鋁、天然橡膠出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí)的處理方式,將現(xiàn)有三個(gè)品種的處理方式統(tǒng)一;修改天然橡膠合約的限倉(cāng)規(guī)定,對(duì)天然橡膠合約加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制,從某一合約總持倉(cāng)達(dá)到10萬(wàn)手開始比例限倉(cāng),并減少交割月份單個(gè)投資者的持倉(cāng)限額,從150手減少到100手;增加有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)警示制度規(guī)定,增加必要的對(duì)市場(chǎng)沖擊較小的軟性介入措施。
  其他細(xì)則主要修訂內(nèi)容為:《交易細(xì)則》。修改交易所信息發(fā)布的時(shí)間;修改有關(guān)保密的規(guī)定,新增一款,即"交易所在經(jīng)批準(zhǔn)的情況下,可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息,并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。"《結(jié)算細(xì)則》。為加強(qiáng)對(duì)指定結(jié)算銀行期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)督,對(duì)結(jié)算銀行新增兩項(xiàng)義務(wù):"向交易所及時(shí)通報(bào)會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的質(zhì)押情況"和"根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易所的要求,對(duì)會(huì)員專用資金帳戶中的資金實(shí)行必要的監(jiān)管措施";修改會(huì)員開立專用資金帳戶的程序和要求;將第六章"質(zhì)押"修改為"權(quán)利憑證",并修改有關(guān)術(shù)語(yǔ)和操作程序;對(duì)有關(guān)條款的內(nèi)容作適當(dāng)調(diào)整,包括一些文字調(diào)整?!督桓罴?xì)則》。簡(jiǎn)化有關(guān)交割品級(jí)的規(guī)定,取消有關(guān)描述,直接明確交割品級(jí)以標(biāo)準(zhǔn)合約為準(zhǔn)?!吨付ń桓顐}(cāng)庫(kù)管理辦法》。對(duì)有關(guān)交割倉(cāng)庫(kù)的定義和責(zé)任作適當(dāng)修改?!稌?huì)員管理辦法》。修改會(huì)員入會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)。取消第十條第一款中"會(huì)員資格費(fèi)"概念,取消第四款"簽署《結(jié)算協(xié)議書》"的原有規(guī)定?!哆`規(guī)處理辦法》。修改違規(guī)辦法的適用范圍,將指定結(jié)算銀行納入調(diào)整范圍;增加對(duì)違反《風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》中風(fēng)險(xiǎn)警示制度行為的處罰,以及對(duì)非善意期轉(zhuǎn)現(xiàn)行為的處罰?!短灼诒V到灰坠芾磙k法》、《標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理辦法》的修改內(nèi)容僅限于文字調(diào)整。
  通知稱,新修訂的九個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則自2003年9月1日開始實(shí)施,但其中《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》第五條和第十八條的新規(guī)定自2004年1月份合約起開始實(shí)施。